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バックテストについて

これが正しいかわかりませんが、あくまでも素人oceanの解釈でバックテストについて、まとめてみました。
またバックテストの結果が良くて、リアル口座でEAを稼動さても必ず良い結果となるわけでもありません。EAの選択であったり、稼働中のEAの設定見直しとか・・・、あくまでも参考ですね。


■販売されているEA/システムなどの結果を見るときのポイント

・どのこデータを使用しているか? Alpari/FXDD/MetaQuotes 
MetaQuotes社のデータは一部の期間で問題があるらしいので、Alpari/FXDDのデータを使用した結果であれば信頼性があります。

・Lot数は固定?
MM(マネーマネジメント)機能は使用しているのか?使用していないのか?
マネーマネジメント機能を使用していたり、0.1Lotではなく1Lotでテストした方が枚数が大きいので当然、結果が良く見えますよね。

・ストップロスは?
やはり保険はないとダメですよね。利益が出てもドッカーンと吹っ飛んだら嫌ですよね。

・スプレッドは?
バックテスト時のスプレッドの違いにより、トレード数の変化で成績がだいぶ変わってくるのもあります。最近はどこも拡大しているので、バックテスト時のスプレッドは不利な値でも良い成績が出せていれば安心です。


バックテスト方法
①チャートの表示「ヒストリー内のバーの最大数」・「チャート表示バーの最大数」を最大(2147483647)にしてMetaTraderを再起動する。

②価格データ(1M/1分足)をダウンロードして解凍しておく。

Alpariの価格データはこちら
FXDDの価格データはこちら

③フォルダとファイルをすべて削除しておく。
CドライブのProgram FilesのなかにあるMetaTrader(各ブローカーによって名前は異なります)のフォルダ内のhistoryのフォルダ内すべて削除する。

④MetaTraderを再起動し、直近のデータを補完する為に期間指定無しでEveryTickでバックテストを行う。EAはどれでもOK。

⑤価格データをインポートさせる。
「M1_○○○.hst」というデータをMetaTraderのメニューバーの「ツール」→「History Center」を開きインポートしたいの1分足をダブルクリックします。

⑥「Browse」ボタンを押下して価格データの設定。
ダウンロードし解凍した「M1_○○○.hst」を指定させます。価格データが表示されるので確認後、OKボタンを押す。2004年6月頃までインポートされているか確認して、MetaTraderを再起動する。

⑦インポートした価格データは1分足なので他の時間足のデータを作成する。

⑧MetaTraderのメニューバーのオフラインチャートを開き、「○○○,M1」を開きます。ナビゲータウインドウの「Script」から「Period_Converter」を開いたオフラインチャートに挿入します。パラメータの設定画面でExtPeriodMultiplierの値を作成したい時間足の値(5、15、30、60、240、1440のいずれか)を入力してOKを押す。ExtPeriodMultiplierの値を5と設定したら、1分足のデータから5分足のデータができます。

これで価格データの作成方法は終了、あとはバックテストしたいEAや期間を指定して試してみてください。


こちらがとても参考になります。
XII FX
FXシステムトレード自動売買実践室
プログラマーなFX~完全自動売買への道~

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